#34. Volume Ratio

1. 개요

VR(Volume Ratio)은 일정 기간 동안의 주가 상승일의 거래량과 주가 하락일의 거래량을 비교하여 백분율로 나타낸 지표이다. 현재 주식 시장이 과열인지 침체인지를 판단하는 데 유용하게 사용된다.

2. 산출법

\text{VR}=\cfrac{\text{V}_\text{up}}{\text{V}_\text{down}}\times100(\%)

\cdot \ \text{V}_\text{up}= \text{(n일간) 상승일 거래량의 합 + 변동 없는 날 거래량의 절반}

\cdot \ \text{V}_\text{down}= \text{(n일간) 하락일 거래량의 합 + 변동 없는 날 거래량의 절반}

2-1. 변수

•

기간: VR 계산에 사용되는 값으로, n에 해당한다. 기본값은 20

3. 분석

3-1. 해석

VR은 주가가 오른 날과 내린 날의 거래량을 비교해, 시장의 과열권과 침체권을 파악할 수 있게 한다.

수식에서도 알 수 있다시피, VR은 일정 기간(보통 1달, 즉 20일을 사용한다)동안 주가가 오른 날의 거래량의 합계를 주가가 내린 날의 거래량의 합계로 나눈 것이다. 주가가 변동하지 않은 날에는 거래량의 반은 상승일에, 나머지 절반은 하락일의 거래량 합계에 더하여 계산한다. 예를 들어, VR이 300%라는 것은 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량의 3배였다는 것을 의미한다.

보통 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량보다 많기 때문에, VR은 평균적으로 150 선에서 머문다. 하지만 강세장의 경우에는 VR의 값이 이보다 더 높아지게 되고, 약세장에서는 더 낮아지게 된다. VR의 값이 300 이상이라면 현재 시장이 과열권에 놓여있다는 것을 나타내고, 450 이상으로 올라간다면 천정권으로 여겨진다. 반대로 VR의 값이 75 이하라면 침체상태, 40~60 사이에 있다면 바닥권이라고 해석할 수 있다.

3-2. 한계

VR 지표를 맹신하여 단독으로 사용하기보다, 여러 지표들을 함께 참고하는 것이 바람직하다.

VR은 과열과 침체 국면을 파악하는 데 유용하게 사용할 수 있는 기술적 지표이다. 하지만 과열 국면에 놓여있다고 해서 반드시 주가가 하락하는 것은 아니며, 침체 국면이라고 해서 반드시 주가가 상승하는 것은 아니다. 주가의 추세는 연장되기도 하므로 과열권에 있는 주가가 더 오르거나 침체 상태인 주가가 더 내리기도 한다. 따라서 VR 지표를 맹신하여 단독으로 사용하기보다는, 다른 지표들을 함께 참고하여 다양한 측면에서 분석하는 것이 바람직하다.

4. 활용

4-1. 매매전략

VR이 기준선을 돌파하면 매매하는 전략을 사용할 수 있다.

VR을 이용하여, 다음과 같은 방법으로 매매에 활용할 수 있다.

VR이 75선을 상향 돌파 시 매수 VR이 300선을 하향 돌파 시 매도

VR의 값이 75보다 작다면 현재 주가가 침체권에 놓여있다는 것을 나타내기 때문에, 매수를 고려해볼 만 하다. 하지만 침체 국면에 놓인 주가가 무조건적으로 반등하는 것은 아니기 때문에, 섣부르게 매수 포지션을 취하다간 거래가 손실로 이어질 수 있다. VR이 75선을 상향 돌파하여 침체권의 해소를 확인한 후 매수한다면, 하락 추세의 지속으로 인한 리스크를 어느 정도 줄일 수 있다

마찬가지로, VR이 300을 넘어간다고 해서 곧바로 주가가 하락 반전하는 것은 아니다. 따라서 이 때는 매도를 염두에 두고 VR을 관찰하다가, VR이 300선을 하향 돌파하여 과열권의 해소를 확인한 뒤 매도한다면, 상승권의 초입에서 매도할 때 보다 비교적 높은 기대수익률을 노려볼 수 있다.

description: VR(Volume Ratio)은 일정 기간 동안의 주가 상승일의 거래량과 주가 하락일의 거래량을 비교하여 백분율로 나타낸 지표이다. 현재 주식 시장이 과열인지 침체인지를 판단하는 데 유용하게 사용된다.
title: '기술적 지표 #34. Volume Ratio 계산법, 설정방법, 원리, 활용방법 총정리'
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